Master in Financial Analysis & Fund Management
Rivolto a laureati in materie economiche, matematiche e statistiche che vogliono lavorare nel settore finanziario e bancario.
Il mondo della finanza richiede professionisti qualificati, adeguatamente formati nei vari aspetti dell'attività bancaria e finanziaria. Professionisti che conoscono a fondo i meccanosmi di funzionamento dei mercati finanziari e formulano analisi strategiche per decidere i migliori investimenti.
Introduzione al corso
Metodi Quantitativi per la Finanza
Probability and Inference
Linear Regression Modeling I (modello classico di regressione lineare: ipotesi, stima, test, adattamento, interpretazione dei parametri del modello multiplo)
Linear Regression Modeling II (selezione delle variabili nel modello multiplo, ANOVA totale e parziale, uso di variabili dicotomiche, test diagnostici sulle ipotesi, analisi dei residui)
Market Model and Capital Asset Pricing
Decision Trees and Association Rules
Banche dati e Numeri indici (Excel)
Regressione lineare semplice e multipla (GRETL)
Le attività finanziarie. Obbligazioni e azioni
Il rischio e il rendimento delle attività finanziarie
I contratti derivati
Il prospetto di emissione dei titoli obbligazionari: esercitazione
Obbligazioni, duration, immunizzazione
Ammortamenti, struttura per scadenza dei tassi di interesse VAN
VaR: metodi parametrici e non parametrici
Processi stocastici
Valutazione di opzioni
Immunizzazione finanziaria, VAR e Montecarlo: applicazioni con Excel
La previsione di serie storiche economiche con applicazioni in Matlab: serie storiche e predittori
Linear Regression Modeling I (modello classico di regressione lineare: ipotesi, stima, test, adattamento, interpretazione dei parametri del modello multiplo)
Linear Regression Modeling II (selezione delle variabili nel modello multiplo, ANOVA totale e parziale, uso di variabili dicotomiche, test diagnostici sulle ipotesi, analisi dei residui)
Market Model and Capital Asset Pricing
Decision Trees and Association Rules
Banche dati e Numeri indici (Excel)
Regressione lineare semplice e multipla (GRETL)
Le attività finanziarie. Obbligazioni e azioni
Il rischio e il rendimento delle attività finanziarie
I contratti derivati
Il prospetto di emissione dei titoli obbligazionari: esercitazione
Obbligazioni, duration, immunizzazione
Ammortamenti, struttura per scadenza dei tassi di interesse VAN
VaR: metodi parametrici e non parametrici
Processi stocastici
Valutazione di opzioni
Immunizzazione finanziaria, VAR e Montecarlo: applicazioni con Excel
La previsione di serie storiche economiche con applicazioni in Matlab: serie storiche e predittori
Mercati Finanziari: strumenti, tecniche, operatori
La politica monetaria della BCE
La gestione della clientela Private in un grande gruppo bancario
La globalizzazione dei mercati
Globalizzazione e scenari futuri dei mercati finanziari
La crisi dei mercati finanziari
Metodologie e analisi di rating
La globalizzazione dei mercati
Globalizzazione e scenari futuri dei mercati finanziari
La crisi dei mercati finanziari
Metodologie e analisi di rating
General Management: Strategie & Governance
Le interrelazioni tra l'economia reale, i sistemi bancari e finanziari
Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo
Gli obiettivi e strumenti della politica monetaria: recenti sviluppi
Finanza e crescita economica
Politiche regionali e strumenti di incentivazione per il Mezzogiorno
Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo
Gli obiettivi e strumenti della politica monetaria: recenti sviluppi
Finanza e crescita economica
Politiche regionali e strumenti di incentivazione per il Mezzogiorno
Analisi di Bilancio, Finanza Aziendale
Il bilancio: struttura e soggetti interessati. Lo Stato Patrimoniale: criteri di riclassificazione
La scelta delle fonti di finanziamento. Gli indici finanziari: analisi delle fonti e degli impieghi
La riclassificazione del Conto Economico: calcolo degli indici di natura economica
Le condizioni di equilibrio economico
La leva finanziaria
Pianificazione finanziaria e rendiconto finanziario
Il bilancio previsionale
Corporate M&A e Private Equity, Restructuring, Tax
La ristrutturazione aziendale
La scelta delle fonti di finanziamento. Gli indici finanziari: analisi delle fonti e degli impieghi
La riclassificazione del Conto Economico: calcolo degli indici di natura economica
Le condizioni di equilibrio economico
La leva finanziaria
Pianificazione finanziaria e rendiconto finanziario
Il bilancio previsionale
Corporate M&A e Private Equity, Restructuring, Tax
La ristrutturazione aziendale
Basilea 3 e i sistemi di rating
Introduzione a Basilea 3
Il caso Basilea 3
L’evoluzione degli accordi di Basilea in materia di requisiti minimi patrimoniali. I requisiti patrimoniali del 1° pilastro
Il 15° aggiornamento della circolare BDI 263 - Governance e Controlli
L’impatto di Basilea 2 e 3 sui bilanci bancari
La Vigilanza della Banca d’Italia – lo SREP · CRD IV - CRR Le direttive comunitarie di aggiornamenti a Basilea
IAS 36 e IFRS9
Il caso Basilea 3
L’evoluzione degli accordi di Basilea in materia di requisiti minimi patrimoniali. I requisiti patrimoniali del 1° pilastro
Il 15° aggiornamento della circolare BDI 263 - Governance e Controlli
L’impatto di Basilea 2 e 3 sui bilanci bancari
La Vigilanza della Banca d’Italia – lo SREP · CRD IV - CRR Le direttive comunitarie di aggiornamenti a Basilea
IAS 36 e IFRS9
Risk Management
Generalità sul concetto di rischio. Il sistema dei rischi negli intermediari finanziari. Inquadramento della funzione di risk management.
I rischi degli intermediari finanziari: definizione, misurazione, gestione. Rischi di mercato, rischio di tasso di interesse, rischio di liquidità, rischio di credito, rischi del fuori bilancio, rischio operativo, altre figure di rischio. Inquadramento tecnico-contabile.
Capital Adequacy
Liquidity Risk: normative e modelli di riferimento. Focus su TIT (tasso interno di trasferimento)
Risk management nell'asset allocation
I rischi degli intermediari finanziari: definizione, misurazione, gestione. Rischi di mercato, rischio di tasso di interesse, rischio di liquidità, rischio di credito, rischi del fuori bilancio, rischio operativo, altre figure di rischio. Inquadramento tecnico-contabile.
Capital Adequacy
Liquidity Risk: normative e modelli di riferimento. Focus su TIT (tasso interno di trasferimento)
Risk management nell'asset allocation
Trading e Asset Allocation
Introduzione alla simulazione di borsa e gestione del portafoglio titoli
Le competenze del Trader e le decisioni in materia di investimento nei mercati finanziari.
Aspetti operativi dell'analisi tecnica: strategia a breve termine
Le tecniche di gestione del portafoglio titoli: il calcolo del rischio/rendimento
Il processo di Asset Allocation
Principi di analisi finanziaria: indicatori e grafici
Le competenze del Trader e le decisioni in materia di investimento nei mercati finanziari.
Aspetti operativi dell'analisi tecnica: strategia a breve termine
Le tecniche di gestione del portafoglio titoli: il calcolo del rischio/rendimento
Il processo di Asset Allocation
Principi di analisi finanziaria: indicatori e grafici
Excel avanzato
Fund analysis
Introduzione al mercato del risparmio gestito
Evoluzione del contesto regolamentare
Processi qualitativi: approfondimenti sulle informazioni statiche e dinamiche
Analisi quantitative, misure di rischio/rendimento
Classificazione e Categorizzazione
Evoluzione del contesto regolamentare
Processi qualitativi: approfondimenti sulle informazioni statiche e dinamiche
Analisi quantitative, misure di rischio/rendimento
Classificazione e Categorizzazione
Processi valutativi: il rating
Prospettive di mercato
Prospettive di mercato
Business English
Job Placement & Soft Skills
Introduzione al mondo del
Team working, leadership e comunicazione
Contratti aziendali
Dress Code
Business etiquette
Come scrivere un curriculum vitae e una cover letter
Autopresentazione
Team working, leadership e comunicazione
Contratti aziendali
Dress Code
Business etiquette
Come scrivere un curriculum vitae e una cover letter
Autopresentazione
